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如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损
如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损
昕玥
2019-12-17
30
问题
如果1年期零息国债收益率是10%,某公司零息债券一年期承诺收益率是15%,违约损失率是100%,那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是( )。
选项
A.0.03B.0.04C.0.05D.1
答案
B
解析
违约率=1-[(1+国债收益率)/(1+债券收益率)]=1-[(1+10%)/(1+15%)]=1-0.96=0.04。
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