如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损

昕玥2019-12-17 39

问题如果1年期零息国债收益率是10％，某公司零息债券一年期承诺收益率是15％，违约损失率是100％，那么根据KPMG风险中性定价模型得出的违约概率是（　　）。

选项 A.0．03B.0．04C.0．05D.1

答案B

解析违约率=1-[（1+国债收益率）／（1+债券收益率）]=1-[（1+10％）／（1+15％）]=1-0．96=0．04。

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