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证券x实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益
证券x实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益
昕玥
2019-12-17
47
问题
证券x实际收益率为0.12,贝塔值是1.5。无风险收益率为0.05,市场期望收益率为0.12。根据资本资产定价模型,这个证券( )。
选项
A.被低估B.被高估C.定价公平D.价格无法判断
答案
B
解析
期望收益率=RF+β[E(RM)-RF]=0.05+1.5×(0.12-0.05)=0.155,其大于证券的市场期望收益率0.12,说明该证券价格被高估。
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