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某股票组合市值8亿元,β值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在
某股票组合市值8亿元,β值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在
Freeti
2019-12-17
17
问题
某股票组合市值8亿元,β值为0.92.为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为3263.8点,该基金经理应该卖出股指期货( )张。
选项
A、702B、752C、802D、852
答案
B
解析
建仓规模=8亿元*0.92/(3263.8点*300元/点)=752(张),基金经理建立的是空头头寸,则应卖出股指期货752张。
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