下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。A. Credit Metrics的本质是VaR模型 B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产

admin2020-12-24  14

问题 下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。

选项 A. Credit Metrics的本质是VaR模型
B. Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaR
C. Credit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态
D. Credit Portfolio View比较适合投资类型的借款人
E. 在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

答案ACE

解析B项,Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题;D项,Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人,因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
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