2. 财务会计
  3. 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风

免费考试题库2020-05-20  39
问题 资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有()。Ⅰ市场组合的期望收益率Ⅱ无风险利率Ⅲ市场组合的标准差Ⅳ风险资产之间的协方差A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
选项
答案A
解析资本市场线方程如下：E(rp)=rF+[E(rM+rF)/σM]σP其中，E(rp)为有效组合P的期望收益率；σp为有效组合P的标准差；E(rM)为市场组合M的期望收益率；σM为市场组合M的标准差；rF为无风险证券收益率。
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