TF1512期货价格为98.700，若对应的最便宜可交割国债价格为99.900，转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日该国债资金占用成本为1...

admin2020-12-24 41

问题 TF1512期货价格为98.700，若对应的最便宜可交割国债价格为99.900，转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日该国债资金占用成本为1.5481，持有期间利息收入为1.5085，则TF1512的理论价格为（）。

选项 A 1/1.0103×(99.900 + 1.5481 - 1.5085)
B 1/1.0103×99.900
C 1/1.0103×(99.900 + 1.5481)
D 1/1.0103×(99.900 - 1.5085)

答案A

解析期货理论价格=现货价格+资金占用成本 - 利息收入国债期货理论价格=1/转换因子× (现货价格+资金成本 - 利息收入）

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