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TF1512期货价格为98.700,若对应的最便宜可交割国债价格为99.900,转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日该国债资金占用成本为1...
TF1512期货价格为98.700,若对应的最便宜可交割国债价格为99.900,转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日该国债资金占用成本为1...
admin
2020-12-24
34
问题
TF1512期货价格为98.700,若对应的最便宜可交割国债价格为99.900,转换因子为1.0103。至TF1512合约最后交割日该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1512的理论价格为()。
选项
A 1/1.0103×(99.900 + 1.5481 - 1.5085)
B 1/1.0103×99.900
C 1/1.0103×(99.900 + 1.5481)
D 1/1.0103×(99.900 - 1.5085)
答案
A
解析
期货理论价格=现货价格+资金占用成本 - 利息收入 国债期货理论价格=1/转换因子× (现货价格+资金成本 - 利息收入)
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/Zo0QKKKQ
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