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  3. 甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人

甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人

shuhaiku2020-05-20  64
问题 甲、乙双方达成名义本金为2500万美元的1年期美元兑人民币货币互换协议，美元兑人民币的协议价格为6.4766。约定每3个月支付一次利息，甲方以固定利率8.29%支付人民币利息，乙方以3个月Libor＋30bps支付美元利息。若当前3个月期Libor为7.35%，则该互换交易首次付息日（　　）。（1bp＝0.01%） A． 甲方向乙方支付约52万美元，乙方向甲方支付约311万人民币  B． 乙方向甲方支付约52万美元，甲方向乙方支付约336万人民币  C． 乙方向甲方支付约52万元人民币，甲方向乙方支付约311万美元  D． 甲方向乙方支付约336万元人民币，乙方向甲方支付约48万美元
选项
答案D
解析甲方支付人民币利息，前三个月的人民币利息为：2500×6.4766×8.29%×3/12≈336（万人民币）；乙方以3个月Libor＋30bps支付美元利息，前三个月的美元利息为：2500×（7.35%＋0.3%）×3/12≈48（万美元）。
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