首页
财务会计
医药卫生
金融经济
考公考编
外语考试
学历提升
职称考试
建筑工程
IT考试
其他
登录
财务会计
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因素
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。 Ⅰ.选择合适观察期的风险因素
tikufree
2019-12-17
53
问题
下列关于历史模拟法的执行步骤说法正确的是( )。Ⅰ.选择合适观察期的风险因素历史收益率时间序列;Ⅱ.给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列;Ⅲ.把从历史数据归纳出的风险因素收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数;Ⅳ.通过产生一系列同模拟对象具有相同统计特性的随机数据来模拟末来风险因素的变动情况;
选项
A、Ⅰ.Ⅱ.ⅢB、Ⅰ.Ⅱ.ⅣC、Ⅰ.Ⅲ.ⅣD、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案
A
解析
历史模拟法:历史模拟法是假定历史可以在未来重复,通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息,模拟风险因表收益未来的变化。其执行步驟如下:1.选择合适观察期的风险因索历史收益率时间序列;2.给定第一步得到的时间序列,计算持有期内组合价值变动的时间序列;3.把从历史数据归纳出的风险因表收益实际分布情况列表显示,选择某一置信水平下的对应损失分位数,即可得到相应的VaR值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/a6vsKKKQ
相关试题推荐
一患者患糖尿病12年,已并发肾小球硬化症及视网膜病变。导致这种微血管病变的因素中
关于白内障,以下哪种说法不正确
关于乳房检查,下列说法错误的是
关于小儿高热惊厥,以下哪一种说法不正确
关于检验的灵敏度和特异度,以下说法正确的是
以下关于社区诊断的说法,错误的是
卫生统计工作步骤可分为
A.大众传播为主 B.全社会参与、多部门合作、对影响健康的危险因素实施综合干预
可增强病人遵医行为的因素是
需考虑舒适和安全两个主要因素的环境是()。
随机试题
轻型井点系统中的井点管下端一般配有( )。
头晕目眩,烦躁不宁,惊悸失眠,口苦呕恶,苔腻脉弦,宜诊为
以下叙述哪项是正确的?A、常温下脑对无氧的耐受时间可达8---14分钟B、胸外心脏按压时,停止口对口人工呼吸C、胸外心脏按压促使血流的动力主要是胸泵机制D
护士申请延续注册的时间应为A.有效期届满前半年B.有效期届满前30天C.有效期届满当日D.有效期届满后30天E.有效期届满后半年
通过应用医学的方法和手段帮助病伤残者实现全面康复的目标,包括药物、手术物理 疗法等治疗手段,属于下列哪种()A.医学康复B.医疗康复C.职业康
遗传是人格不可缺少的影响因素。 ()
封闭式基金份额的发售,由()负责办理。A.投资本人B.基金管理人C.基金发售人D.基金代销机构
环形结构的计算机网络一般用于()。A.骨干网B.局域网C.城域网D.广域网
在MMPI-2新增加的效度量表中,TRIN是()的英文缩写。A.低频童表B.反向答题矛盾量表C.粗心量表D.同向答题矛盾量表
理财分析师在分析客户财务状况时,需要分析的基本的财务比率包括()A.结余比率B.投资与净资产比率C.清偿比率D.负债比率E.流动性比率