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假设某项交易的期限为125个交易日,此项交易对应的RAROC为8%,则经调整年化
假设某项交易的期限为125个交易日,此项交易对应的RAROC为8%,则经调整年化
天天题库
2019-12-17
60
问题
假设某项交易的期限为125个交易日,此项交易对应的RAROC为8%,则经调整年化资本收益率为( )。
选项
A.4.00%B.4.64%C.16.00%D.16.64%
答案
D
解析
将经风险调整的资本收益率调整为年化比率,以便于比较所有交易的经风险调整的资本收益率。则调整为年度比率是:RAROC=(1+8%)250/125-1=(1+8%)2-1=16.64%。
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