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5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项,当时市场利率上升为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖...
5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项,当时市场利率上升为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖...
admin
2020-12-24
20
问题
5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项,当时市场利率上升为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约(合约的面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元),到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借入200万美元,如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款的利息支出相当于______美元,其借款利率相当于_______。()
选项
A.11500,2.425
B.48500,9.7
C.60000,4. 85
D.97000,7.275
答案
B
解析
期货盈利(90.3-88)X100X25=1.15(万美元),其实际借款利息成本为200X12%X3/12-1.15=4.85(万美元),实际借款利率为:(4.85/200)X12/3X100%=9.7%。
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