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  3. 一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸，但是不能直接在美国投资，所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金，从而实现投资目标，他...

一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸，但是不能直接在美国投资，所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金，从而实现投资目标，他...

admin2020-12-24  80
问题 一位在英国的基金经理希望在美国股票市场上建立一个头寸，但是不能直接在美国投资，所以他准备利用美国的股指期货合约和债券合成一个指数基金，从而实现投资目标，他希望建立的股票头寸价值为100万美元，选用的股票指数为纳斯达克100指数。该指数的年红利率为2%。目前一份纳斯达克指数期货合约的价格为2000美元，合约乘数为10.该合约将在三个月内到期。美国的年无风险利率为5%。则建立股票头寸所需要的Nf*是（）。
选项 A、 50
B、 51
C、 52
D、 53
答案B
解析本题考核合成指数基金的计算。根据，四舍五入后的Nf*=51.
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