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一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该银...
一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该银...
admin
2020-12-24
48
问题
一家银行用3年期存款作为3年期贷款的融资来源,贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次,而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该银行最容易引发的利率风险是()。
选项
A.收益率曲线风险
B.期权性风险
C.重新定价风险
D.基准风险
答案
D
解析
以3年期的存款作为3年期的贷款的融资来源,由于存款和贷款的重新定价期限完全相同而不存在重新定价风险(即期限错配风险)和收益率曲线风险,但是因为其基准利率的变化可能不完全相关,变化不同步,该银行仍然会面临着基准利率的利差变化而带来的基准风险。
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