根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和...

admin2020-12-24 12

问题根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（）。
Ⅰ.该组合的期望收益率大于0
Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0
Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和等于1
Ⅳ.该组合的因素灵敏度系数等于0

选项 A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B、Ⅰ.Ⅱ
C、Ⅰ.Ⅲ
D、Ⅲ.Ⅳ

答案A

解析套利组合需满足3个条件：该组合中各种证券的权数等于0；该组合因素灵敏度系数为零；该组合具有正的期望收益率。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/aOd8KKKQ

相关试题推荐

随机试题

根据套利定价理论，套利组合满足的条件包括（ ）。 Ⅰ.该组合的期望收益率大于0 Ⅱ.该组合中各种证券的权数之和等于0 Ⅲ.该组合中各种证券的权数之和...