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某保险公司拥有一个指数型基金,规模20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重和现货指数相同,公司将18亿投资政府债券(年收益2.6%)同时将...
某保险公司拥有一个指数型基金,规模20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重和现货指数相同,公司将18亿投资政府债券(年收益2.6%)同时将...
admin
2020-12-24
92
问题
某保险公司拥有一个指数型基金,规模20亿元,跟踪的标的指数为沪深300指数,其投资组合权重和现货指数相同,公司将18亿投资政府债券(年收益2.6%)同时将2亿元(10%的资金)买该跟踪的沪深300股指期货头寸,当时沪深300指数为2800点。6月后沪深300指数价格为2996点,6个月后指数为3500点,那么该公司盈利()。
选项
A 49065万元
B 2340万元
C 46725万元
D 44385万元
答案
A
解析
沪深300股指期货合约规模=2996×300=898800元/张;6个月价格的沪深300合约数为=200000000/898800=222.5张; 所用资金=898800×222.5=199983000;20000000000-199983000=7000 政府债券投资的资金=180000000+7000=1800007000;沪深300股指期货合约规模=2996×300=898800元/张; 6个月价格的沪深300合约数为=200000000/89800=2225张:政府债券收益=1800007000×2.6%/2=2340; 期货盈利=(3500-2800)×300×2225=46725;总增值=49065。
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