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某投资者以资产S作标、的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表。 资产类型 执行价 到期日 ...
某投资者以资产S作标、的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表。 资产类型 执行价 到期日 ...
admin
2020-12-24
37
问题
某投资者以资产S作标、的构造牛市看涨价差期权的投资策略(即买入1单位C1,卖出1单位C2)具体信息如下表。
资产类型 执行价 到期日 vega值 Rho值 市场利率 资产波动率
S=50 …… …… …… …… 4% 20%
C1 50 6个月 14.43 12.60
C2 50 6个月 14.43 11.87
若其他信息不变,同一天内,市场利率一致向上波动10个基点,则该组合的理论价值变动时多少?
选项
A 0.073
B 0.0073
C 0.73
D 0.0062
答案
C
解析
此题中,由于只涉及市场利率波动风险,因此我们无需考虑其他希腊字母。组合的Rho=12.6-11.87=0.73,表明组合的利率风险暴露 为0.73,因此组合的理论价值变动为: Δ= p x (t1一 t0) = 0.73 x (0.041 - 0.04) = 0.0073
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