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某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。A.0.020 B.0.022 C.0.031 D.0.03
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。A.0.020 B.0.022 C.0.031 D.0.03
admin
2020-12-24
35
问题
某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。
选项
A.0.020
B.0.022
C.0.031
D.0.033
答案
B
解析
詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为:
将数据代入公式,该基金的詹森α=15%-8%-1.2×(12%-8%)=0.022。
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