某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。A.0.020 B.0.022 C.0.031 D.0.03

admin2020-12-24  18

问题 某基金的贝塔值为1.2,收益率为15%,市场组合的收益率为12%,无风险利率8%,其詹森α为( )。

选项 A.0.020
B.0.022
C.0.031
D.0.033

答案B

解析詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为: 将数据代入公式,该基金的詹森α=15%-8%-1.2×(12%-8%)=0.022。
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