2. 金融经济
  3. 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（ ）。A.0.020 B.0.022 C.0.031 D.0.03

某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（ ）。A.0.020 B.0.022 C.0.031 D.0.03

admin2020-12-24  72
问题 某基金的贝塔值为1.2，收益率为15%，市场组合的收益率为12%，无风险利率8%，其詹森α为（ ）。
选项 A.0.020
B.0.022
C.0.031
D.0.033
答案B
解析詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益。用公式表示为： 将数据代入公式，该基金的詹森α=15%-8%-1.2×（12%-8%）=0.022。
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