2. 财务会计
  3. 统计套利在方法上可以分为( )。 Ⅰ．B中性策略 Ⅱ．维护策略 Ⅲ．折中策略

统计套利在方法上可以分为( )。 Ⅰ．B中性策略 Ⅱ．维护策略 Ⅲ．折中策略

Freeti2019-12-17  58
问题 统计套利在方法上可以分为( )。 <p> Ⅰ．B中性策略  <p>Ⅱ．维护策略<p> Ⅲ．折中策略Ⅳ．协整策略
选项 A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ
答案D
解析统计套利在方法上可以分为两类，一类是利用股票的收益率序列建模，目标是在组合的β值等于零的前提下实现alpha收益，我们称之为B中性策略；另一类是利用股票的价格序列的协整关系建模，我们称之为协整策略。
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