下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。 A. 置信水平越

shuhaiku2020-05-20  17

问题 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。A. 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B. 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C. 置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大 D. 置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

选项

答案A

解析VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。提示: 查看答案、解析,请先购买>>
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