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  3. 下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。

下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。

天天题库2019-12-17  39
问题 下列关于布莱克一斯科尔斯模型的基本假定的说法正确的有()。
选项 A:无风险利率r为变量B:没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会C:市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化D:标的资产价格波动率为常数E:假定标的资产价格遵从几何布朗运动
答案BCDE
解析布莱克一斯科尔斯模型在推导前作了如下假定：(1)无风险利率r为常数；(2)没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；(3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；(4)市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；(5)标的资产价格波动率为常数；(6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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