2. 财务会计
  3. 下列对的说法正确的有（　　）。 A． y是债券组合的收益率 B． x是国

下列对的说法正确的有（　　）。 A． y是债券组合的收益率 B． x是国

题库总管2020-05-20  46
问题 下列对的说法正确的有（　　）。 A． y是债券组合的收益率 B． x是国债期货最便宜可交割券收益率 C． 该公式是债券的β套期保值公式 D． 债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
选项
答案ABCD
解析在公式中，y是债券组合的收益率，x是国债期货最便宜可交割券收益率，b为套期保值比率。债券的β比例套期保值，调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题。实际中，收益率曲线的长端波动率比较小，而短端波动率比较大。采用久期中性可能会出现套期保值过度或套期保值不足的问题。
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