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下列对的说法正确的有( )。 A. y是债券组合的收益率 B. x是国
下列对的说法正确的有( )。 A. y是债券组合的收益率 B. x是国
题库总管
2020-05-20
30
问题
下列对的说法正确的有( )。 A. y是债券组合的收益率 B. x是国债期货最便宜可交割券收益率 C. 该公式是债券的β套期保值公式 D. 债券的β比例套期保值,调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题
选项
答案
ABCD
解析
在公式中,y是债券组合的收益率,x是国债期货最便宜可交割券收益率,b为套期保值比率。债券的β比例套期保值,调整了不同期限收益率变化幅度不同的问题。实际中,收益率曲线的长端波动率比较小,而短端波动率比较大。采用久期中性可能会出现套期保值过度或套期保值不足的问题。
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