2. 财务会计
  3. 已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5% ,证券A和B

已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5% ,证券A和B

昕玥2019-12-17  34
问题 已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5% ,证券A和B 的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.032 7,则该组合投 资于证券B的比重为（ ）。 A. 30% B. 40% C. 60% D. 70%
选项
答案D
解析根据公式，两证券组合的方差品δ2P = X2A X δ2A+X2B Xδ2B+2XA xXB X δ x δB x PAB ,并且XA+XB=1,将上述数据代入得XB =70%。
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