已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5% ,证券A和B

昕玥2019-12-17 24

问题已知证券组合由A和B构成，证券A和B的期望收益分别为10%和5% ,证券A和B 的标准差分别为6%和2%，两种证券的相关系数为0.12,组合的方差为0.032 7,则该组合投资于证券B的比重为（）。 A. 30% B. 40% C. 60% D. 70%

选项

答案D

解析根据公式，两证券组合的方差品δ2P = X2A X δ2A+X2B Xδ2B+2XA xXB X δ x δB x PAB ,并且XA+XB=1,将上述数据代入得XB =70%。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/asPCKKKQ

相关试题推荐

随机试题

国外研究证实，健康生活方式能较大幅度的提高 A传染病B文明病C期望寿命