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某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市
某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市
题库总管
2019-12-17
21
问题
某国债A麦考利久期为1.25年,某国债B麦考利久期为1.5年,其他条件相同时,市场利率上涨3%,则国债A与国债B的理论市场价格( )。
选项
A:国债A的理论市场价格比国债B的上涨得多B:国债A的理论市场价格比国债B的上涨得少C:国债A的理论市场价格比国债B的下降得多D:国债A的理论市场价格比国债B的下降得少
答案
D
解析
麦考利久期除以(1+y)即为修正久期(Dmod):Dmod=Dmac/(1+y);修正久期衡量的是市场利率变动时,债券价格变动的百分比。由上面两个公式可推出:?P/P=-Dmac?y;即利率上升,债券的价格将下降。国债A的市场价格变化为P1= =1.25×3%?y;国债B的市场价格变化为P2=|-Dmac?y?P|=1.5×3%?y,所以B下降得比A多。
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