2. 金融经济
  3. 下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产

下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产

admin2020-12-24  39
问题 下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有（   ）。
选项 A.无风险利率为常数

B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会

C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利

D.市场交易是连续的

E.标的资产价格波动率为常数
答案ABDE
解析布莱克一斯科尔斯模型的基本假定： （1）无风险利率r为常数； （2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会； （3）标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利； （4）市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化； （5）标的资产价格波动率为常数； （6）假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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