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金融经济
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。A.无风险利率为常数 B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 C.标的资产
admin
2020-12-24
45
问题
下列假设条件中,属于布莱克斯科尔斯期权定价模型假定的有( )。
选项
A.无风险利率为常数
B.没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会
C.标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D.市场交易是连续的
E.标的资产价格波动率为常数
答案
ABDE
解析
布莱克一斯科尔斯模型的基本假定: (1)无风险利率r为常数; (2)没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会; (3)标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利; (4)市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化; (5)标的资产价格波动率为常数; (6)假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
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