某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元

天天题库2019-12-17 43

问题某套利者买入5月份豆油期货合约的同时卖出7月份豆油期货合约，价格分别是8600元／吨和8650元／吨，平仓时两个合约的期货价格分别变为8730元／吨和8710元／吨，则该套利者平仓时的价差为（）元／吨。

选项 A. 50B. -50C. -20D. 20

答案C

解析计算建仓时的价差，应用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。在计算平仓时的价差时，为了保持计算上的一致性，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。因此，平仓时价差为8710-8730=-20(元／吨)。

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