2. 金融经济
  3. 以下关于期权度量指标的说法，正确的有（）。A、在期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虛值期权的Delta B、通常，深度实值与深度虚值的0

以下关于期权度量指标的说法，正确的有（）。A、在期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虛值期权的Delta B、通常，深度实值与深度虚值的0

admin2020-12-24  19
问题 以下关于期权度量指标的说法，正确的有（）。
选项 A、在期权未到期前，实值期权的Delta>平值期权的Delta>虛值期权的Delta
B、通常，深度实值与深度虚值的0.3值都接近于0
C、平傯期权的Theta对值小于实倡期权或者虛值期权
D、期权空头Vega值为正值，期权多头Vega值为负值
答案AB
解析平值期权的Theta对值大于实值期权或者虚值期权；期权空头Vega值为负值，期权多头Vega值为正值。
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/b498KKKQ
相关试题推荐
随机试题