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某证券投资基金利用S P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌,该基金卖出了395张12...
某证券投资基金利用S P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌,该基金卖出了395张12...
admin
2020-12-24
28
问题
某证券投资基金利用S P500指数期货交易规避股市投资的风险。在9月21日其手中的股票组合现值为2.65亿美元。由于预计后市看跌,该基金卖出了395张12月S P500指数期货合约。9月21日时S P500指数为2400点,12月到期的S P500指数期货合约为2420点。12月10日,现指下跌220点,期指下跌240点,该基金的股票组合下跌了;该基金此时的损益状况(该基金股票组合与S P500指数的系数为0.9)为()。
选项
A. 盈亏相抵,不赔不赚
B. 盈利0.025亿美元
C. 亏损0.05亿美元
D. 盈利0.05亿美元
答案
B
解析
买卖期货合约数=现货总价值×β系数/(期货指数点×每点乘数) 先用395张=2.65亿美元×0.9/(2420点×X),得出合约乘数X=250美元/点; 基金跌了8%,就是亏了8%×2.65亿=0.212亿(美元), 而期货赚了240点/张×250美元/点×395张=0.237亿美元,因此相减得出基金此时总共盈利0.025亿美元。
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