已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准

tikufree2020-05-20  17

问题 已知A证券的预期报酬率为10%,标准差是12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差是20%,两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60%和40%。证券A、B报酬率的相关系数为0.6,则A、B两资产投资组合的标准差为(  )。A.16%B.13.6%C.15.2%D.1.44%

选项

答案B

解析投资组合报酬率的标准差=(60%60%12%12%+260%40%12%20%0.6+40%40%20%20%)1/2=13.6%
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