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  3. 已知A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准

已知A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准

tikufree2020-05-20  40
问题 已知A证券的预期报酬率为10％，标准差是12％，B证券的预期报酬率为18％，标准差是20％，两资产构成的投资组合中A、B的投资比例分别为60％和40％。证券A、B报酬率的相关系数为0．6，则A、B两资产投资组合的标准差为（　　）。A.16％B.13．6％C.15．2％D.1．44％
选项
答案B
解析投资组合报酬率的标准差=(60％60％12％12％+260％40％12％20％0．6+40％40％20％20％)1/2=13．6％
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