欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年...

admin2020-12-24 24

问题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为60元，12个月后到期，看涨期权的价格为9.72元，看跌期权的价格为3.25元，股票的现行价格为65元，则无风险年报酬率为（　）。

选项 A.2.51%
B.3.25%
C.2.89%
D.2.67%

答案A

解析执行价格现值PV（X）＝股票的现行价格S－看涨期权价格C＋看跌期权价格P ＝65－9.72＋3.25＝58.53（元）无风险年报酬率＝60/58.53－1＝2.51%

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