证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关

shuhaiku2019-12-17 31

问题证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（）

选项

答案对

解析两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式:p=wσ+w2σ2+2w1W2P1,2σ1σ2;证券组合的方差衡量的是证券资产组合的风险。由上式可以看出，证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差o;有关，而且与个证券收益率的相关程度p1,2有关。[知识点]证券资产组合的风险与收益

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