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假设某期货品种每个月的持仓成本为50~60元/吨,期货交易手续费2元/吨,某交易
假设某期货品种每个月的持仓成本为50~60元/吨,期货交易手续费2元/吨,某交易
Freeti
2020-05-20
33
问题
假设某期货品种每个月的持仓成本为50~60元/吨,期货交易手续费2元/吨,某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若交易者认为一个月后的期货合约与现货的价差( ),则适合进行卖出现货买入期货操作。(假定现货充足) A. 大于48元/吨 B. 大于48元/吨,小于62元/吨 C. 大于62元/吨 D. 小于48元/吨
选项
答案
D
解析
理论上,期货价格和现货价格之间的价差主要反映持仓费的大小。如果价差远远低于持仓费,套利者则可以通过卖出现货,同时买入相关期货合约,待合约到期时,用交割获得的现货来补充之前所卖出的现货。价差的亏损小于所节约的持仓费,因而产生盈利。题中,考虑到期货交易手续费2元/吨,价差小于48元/吨,投资者进行卖出现货买入期货操作才可盈利。
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