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金融经济
黄金现货价格为300,3个月的储存成本为6(到期时支付),无风险年利率为4%(连续复利计息),则3个月期的黄金期货的理论价格是()。A (300+6)e^(0.
黄金现货价格为300,3个月的储存成本为6(到期时支付),无风险年利率为4%(连续复利计息),则3个月期的黄金期货的理论价格是()。A (300+6)e^(0.
admin
2020-12-24
17
问题
黄金现货价格为300,3个月的储存成本为6(到期时支付),无风险年利率为4%(连续复利计息),则3个月期的黄金期货的理论价格是()。
选项
A (300+6)e^(0.01)
B (300+6)e^(0.04)
C 300e^(0.01)+6
D 300e^(0.01)-6
答案
C
解析
投资性商品资产的期货价格为:FO=S0*e^(rT)+U,其中U为期货合约有效期内所有存储成本的终值。本题中储存成本6到期才支付,则黄金期货的理论价格=300e^(4%*3/12)46=300e^(0.01)+6。
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