2. 金融经济
  3. 黄金现货价格为300，3个月的储存成本为6（到期时支付），无风险年利率为4%（连续复利计息），则3个月期的黄金期货的理论价格是（）。A （300+6）e^（0.

黄金现货价格为300，3个月的储存成本为6（到期时支付），无风险年利率为4%（连续复利计息），则3个月期的黄金期货的理论价格是（）。A （300+6）e^（0.

admin2020-12-24  40
问题 黄金现货价格为300，3个月的储存成本为6（到期时支付），无风险年利率为4%（连续复利计息），则3个月期的黄金期货的理论价格是（）。
选项 A （300+6）e^（0.01）
B （300+6）e^（0.04）
C 300e^（0.01）+6
D 300e^（0.01）-6
答案C
解析投资性商品资产的期货价格为：FO=S0*e^（rT）+U，其中U为期货合约有效期内所有存储成本的终值。本题中储存成本6到期才支付，则黄金期货的理论价格=300e^（4%*3/12）46=300e^（0.01）+6。
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