当使用解析法遇到困难时，可以运用模拟法，来估计组合的VaR。（）

admin2020-12-24 1

问题当使用解析法遇到困难时，可以运用模拟法，来估计组合的VaR。（）

选项

答案对

解析当使用解析法遇到困难时，可以运用模拟法，通过模拟风险因子在未来的各种可能情景，根据组合价值与风险因子的关系，得到在不同情境下投资组合的价值，从而得到组合价值变化的模拟样本，进而根据该样本来估计组合的VaR。

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