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下列各项中,可以进行回归计算得出一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率的有()
下列各项中,可以进行回归计算得出一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率的有()
免费考试题库
2020-05-20
46
问题
下列各项中,可以进行回归计算得出一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率的有()。A、市场的超额回报率B、期望的规模风险溢价C、期望的价值风险溢价D、无风险报酬率E、股票的预期报酬率
选项
答案
ABC
解析
三因素模型认为,一个投资组合(包括单个股票)的超额回报率按照以下三个因素进行回归计算得出:市场的超额回报率、期望的规模风险溢价、期望的价值风险溢价。
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