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6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6
6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6
Freeti
2019-12-17
34
问题
6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73,该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约,则套利的结果为()。
选项
A.赢利120900美元B.赢利110900美元C.赢利121900美元D.赢利111900美元
答案
C
解析
套利者进行的是跨币种套利交易=6月10日,买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓,总价值为:100*125000*0.8764=10955000(美元);卖出72手6月期欧元期货合约开仓,总价值为:72*125000*1.2106=10895400(美元)。6月20日,卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓,总价值为:100*125000*0.9066=11332500(美元);买入72手6月期欧元期货合约平仓,总价值为:72*125000*1.2390=11151000(美元)。瑞士法郎赢利:11332500-10955000=377500(美元);欧元损失:11151000-10895400=255600(美元),则套利结果为赢利:377500-255600=121900(美元)。
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