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6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元/瑞士法郎，6

Freeti2019-12-17  28
问题 6月10日，国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0．8764美元/瑞士法郎，6月期欧元的期货价格为1．2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约，同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日，瑞士法郎对欧元的汇率由0．72上升为0．73，该交易套利者分别以0．9066美元/瑞士法郎和1．2390美元/欧元的价格对冲手中合约，则套利的结果为（）。
选项 A.赢利120900美元B.赢利110900美元C.赢利121900美元D.赢利111900美元
答案C
解析套利者进行的是跨币种套利交易=6月10日，买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓，总价值为：100*125000*0.8764=10955000（美元）；卖出72手6月期欧元期货合约开仓，总价值为：72*125000*1.2106=10895400（美元）。6月20日，卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓，总价值为：100*125000*0.9066=11332500（美元）；买入72手6月期欧元期货合约平仓，总价值为：72*125000*1.2390=11151000（美元）。瑞士法郎赢利：11332500-10955000=377500（美元）；欧元损失：11151000-10895400=255600（美元），则套利结果为赢利：377500-255600=121900（美元）。
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