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金融经济
下列关于贷款组合信用风险的说法,不正确的有()。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C.风险分
下列关于贷款组合信用风险的说法,不正确的有()。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 C.风险分
admin
2020-12-24
48
问题
下列关于贷款组合信用风险的说法,不正确的有()。
选项
A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性
B.贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总
C.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险
D.贷款资产可以过于集中
E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时,应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
答案
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解析
贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降,则两笔贷款是正相关的,即同时发生风险损失的可能性比较大;如果一个风险下降而另一个风险上升,则两笔贷款就是负相关的,即同时发生风险损失的可能性比较小。正是由于这种相关性,贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总。A项,贷款组合内的单笔贷款之间一般具有相似性;D项,贷款资产不得过于集中。
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