关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。 A、VaR是指在一定的持

免费考试题库2019-12-17 37

问题关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是( )。 A、VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平A下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失 B、在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和预测损失水平△p，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义 C、Ap为金融资产在持有期△t内的损失 D、该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

选项

答案B

解析B项，在VaR的定义中，有两个重要参数一持有期△t和置信水平A(而非预测损失水平△p),任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义。

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