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假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%,且澳洲美元即期汇率为1.0376,则3个月期货的理论价格为()。A 1.03806 B 1.04803
假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%,且澳洲美元即期汇率为1.0376,则3个月期货的理论价格为()。A 1.03806 B 1.04803
admin
2020-12-24
12
问题
假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%,且澳洲美元即期汇率为1.0376,则3个月期货的理论价格为()。
选项
A 1.03806
B 1.04803
C 1.08403
D 1.0376
答案
B
解析
F0=1.0376×e^[(12%-8%)/4]=1.04803
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/bm98KKKQ
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