假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%，且澳洲美元即期汇率为1.0376，则3个月期货的理论价格为（）。A 1.03806 B 1.04803

admin2020-12-24 34

问题假定澳元和美元的3个月期的无风险利率分为为8%和12%，且澳洲美元即期汇率为1.0376，则3个月期货的理论价格为（）。

选项 A 1.03806
B 1.04803
C 1.08403
D 1.0376

答案B

解析F0=1.0376×e^[（12%-8%）/4]=1.04803

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