2. 金融经济
  3. 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约；其股票组合的市值为75万港元；且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则...

假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约；其股票组合的市值为75万港元；且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则...

admin2020-12-24  26
问题 假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约；其股票组合的市值为75万港元；且预计一个月后可收到5000港元现金红利，此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为（）万港元。
选项 A 76.125
B 76.12
C 76.625
D 75.62
答案D
解析资金占用75万港元，相应的利息为：75万港元×6%×3/12 = 11250(港元)； 一个月后收到红利5000港元，剩余2个月的利息为5000×6%×2/12 = 50港元，本利和为5050港元 净持有成本：11250-5050=6200港元 该远期合约的合理理论价格应为：750000 + 6200=756200港元
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