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假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约;其股票组合的市值为75万港元;且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%。则...
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约;其股票组合的市值为75万港元;且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%。则...
admin
2020-12-24
29
问题
假设买卖双方签订了一份3个月后交割一揽子股票组合的远期合约;其股票组合的市值为75万港元;且预计一个月后可收到5000港元现金红利,此时市场利率为6%。则该远期合约的理论价格为()万港元。
选项
A 76.125
B 76.12
C 76.625
D 75.62
答案
D
解析
资金占用75万港元,相应的利息为:75万港元×6%×3/12 = 11250(港元); 一个月后收到红利5000港元,剩余2个月的利息为5000×6%×2/12 = 50港元,本利和为5050港元 净持有成本:11250-5050=6200港元 该远期合约的合理理论价格应为:750000 + 6200=756200港元
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