2. 金融经济
  3. 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。 若执行价格为50美元，则期限为1年的欧...

假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。 若执行价格为50美元，则期限为1年的欧...

admin2020-12-24  9
问题 假设IBM股票（不支付红利）的市场价格为50美元，无风险利率为12%，股票的年波动率为10%。据此回答下列题目。
若执行价格为50美元，则期限为1年的欧式看跌期权的理论价格为（）美元。
选项 A 0.26
B 0.27
C 0.28
D 0.29
答案B
解析已知：S=50美元；K=50美元；T=1年：r=0.12；σ=0.1。 则， N(d1)=0.8944 N(d2)=0.8749 如此，欧式看跌期权的理论价格为： P=50x(1-0.8749)e-0.121×1-50×(1-0.8944)=0.27（美元）
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