某银行贷出了价值为20亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为4000万元人民币，第二年违约的总价值为2000万元人民币，则该类贷款前两年的...

admin2020-12-24 31

问题某银行贷出了价值为20亿元人民币的等级为A的贷款，假定在第一年违约的总价值为4000万元人民币，第二年违约的总价值为2000万元人民币，则该类贷款前两年的累计死亡率为（）。

选项 A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 4%

答案C

解析边际死亡率MMR=违约总价值/贷款总额，存活率SR=1-MMR，n年的累计死亡率为：CMRn=1-SR1XSR2X…XSRn。因此该类贷款前两年的累计死亡率=1一（1-4000/200000）X（1-2000/200000）≈3%。

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