某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格...

admin2020-12-24 30

问题某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约，同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权，9月份时，相关期货合约价格为150美元/吨，该投资人的投资结果是（）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）

选项 A.盈利10美元
B.亏损20美元
C.盈利30美元
D.盈利40美元

答案B

解析本题中，投资者会行使看涨期权，放弃看跌期权。因此，该投资人的投资收益=（150-140）*1-20-10=-20（美元）。考点：买进看涨期权损益分析买进看跌期权的运用

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cE8QKKKQ

相关试题推荐

随机试题

期货公司应当按照账龄及其核算的具体内容，采取不同比例对应收项目进行风险调整，分类中同时符合两个或者两个以上标准的，应当采用（）进行风险调整。A.最高的比例B.