息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.2440元，到期收益率为7%,久期为2

免费考试题库2019-12-17 30

问题息票率为6%的3年期债券，市场价格为97.2440元，到期收益率为7%,久期为2.83年。那么，该债券的到期收益率增加至7.1%,那么价格将（）

选项 A.上升0.257元B.下降0.257元C.上升2.64元D.下降2.64元

答案B

解析Dmod=Dmac/(1+y)=2.83+(1+0.07)=2.64年，△p=-pDmac^y=-97.344x2.64x0.001=-0.257元。即利率从上升0.1个百分点，债券的价格将下降0.257元。

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