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5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨,卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨,6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是()。 ...
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨,卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨,6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是()。 ...
admin
2020-12-24
45
问题
5月10日,某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨,卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨,6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是()。
7月份 9月份
① 3200 3160
② 3300 3370
③ 2085 2096
④ 2980 2915
选项
A ①
B ③
C ④
D ②
答案
ABC
解析
套利者通过卖出其中价格较高的合约,同时买入价格较低的合约进行套利,即卖出套利,则相关期货合约的价差缩小会盈利。 套利者在5月建仓时,价差为3160 - 3100=60元/吨。因此6月平仓时,价差小于60元/吨会盈利。则选ABC。
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