5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨，卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨，6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是（）。 ...

admin2020-12-24 38

问题 5月10日，某套利者买入7月份豆粕期货价格分为3100元/吨，卖出和9月份豆粕期货价格为3160元/吨，6月平仓时。下列选项中该套利者可盈利的是（）。
   7月份 9月份
① 3200 3160
② 3300 3370
③ 2085 2096
④ 2980 2915

选项 A ①
B ③
C ④
D ②

答案ABC

解析套利者通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约进行套利，即卖出套利，则相关期货合约的价差缩小会盈利。套利者在5月建仓时，价差为3160 - 3100=60元/吨。因此6月平仓时，价差小于60元/吨会盈利。则选ABC。

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