对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么

Freeti2019-12-17 80

问题对于某金融机构而言，其计算vaR有两个投资时期可以选择，分别是1天和10天，那么()。

选项 A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定B:1天的VaR值比10天的vaR更大C:1天的VaR值与10天的VaR值相等D:1天的VaR值比10天的VaR值要小

答案A

解析vaR是指在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说，VaR描述了在某特定的时期内，在给定的置信度下，某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值，其大小取决于两个重要的参数：持有期和置信度。通常情况下，银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言，可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此，1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cGFfKKKQ

相关试题推荐

随机试题