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对于某金融机构而言,其计算vaR有两个投资时期可以选择,分别是1天和10天,那么
对于某金融机构而言,其计算vaR有两个投资时期可以选择,分别是1天和10天,那么
Freeti
2019-12-17
47
问题
对于某金融机构而言,其计算vaR有两个投资时期可以选择,分别是1天和10天,那么()。
选项
A:1天的VaR值与10天的vaR间的关系不确定B:1天的VaR值比10天的vaR更大C:1天的VaR值与10天的VaR值相等D:1天的VaR值比10天的VaR值要小
答案
A
解析
vaR是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。确切地说,VaR描述了在某特定的时期内,在给定的置信度下,某一金融资产或其组合可能遭受的最大潜在损失值,其大小取决于两个重要的参数:持有期和置信度。通常情况下,银行等金融机构倾向于按日计算VaR,但对于一般投资者而言,可按周或月计算VaR。国际清算银行规定的作为计算银行监管资本vaR有期为10天。因此,1天的VaR值与10天的VaR值之间无必然联系。
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