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某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。A.1 B.10
某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。A.1 B.10
admin
2020-12-24
28
问题
某资产组合包含两个资产,权重相同,资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为0.5,资产2的标准差为19.50,则资产1的标准差为()。
选项
A.1
B.10
C.20
D.无法计算
答案
B
解析
设资产1的标准差为σ,则根据公式:132=(0.5σ)2+(0.5X19.5)2+2X0.5X0.5X0.5XσX19.5,解得σ=10。
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