在市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%

题库总管2019-12-17  13

问题 在市场中,某股票的股价为30美元/股,股票年波动率为0.12,无风险年利率为5%,预计50天后股票分红0.8美元/股,则6个月后到期,执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为(  )美元。

选项 A.0.5626B.0.5699C.0.5711D.0.5743

答案D

解析在存续期内支付红利的B-S-M模型为[img]/upload/tiku/134/6315413_1.png[/img]
转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cLclKKKQ