在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％

题库总管2019-12-17 11

问题在市场中，某股票的股价为30美元/股，股票年波动率为0．12，无风险年利率为5％，预计50天后股票分红0．8美元／股，则6个月后到期，执行价为31美元的欧式看涨期权的理论价格为（　　）美元。

选项 A.0．5626B.0．5699C.0．5711D.0．5743

答案D

解析在存续期内支付红利的B-S-M模型为[img]/upload/tiku/134/6315413_1.png[/img]

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