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债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。 A. (初始国债组合的修正久
债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。 A. (初始国债组合的修正久
昕玥
2020-05-20
41
问题
债券投资组合与国债期货的组合的久期为( )。 A. (初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2 B. (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值) C. (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值 D. (初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
选项
答案
D
解析
通过直接买卖现券改变久期成本高昂,尤其在市场流动性有限的情况下,国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期=(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值。
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