2. 财务会计
  3. 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（　　）。 A． （初始国债组合的修正久

债券投资组合与国债期货的组合的久期为（　　）。 A． （初始国债组合的修正久

昕玥2020-05-20  35
问题 债券投资组合与国债期货的组合的久期为（　　）。 A． （初始国债组合的修正久期＋期货有效久期）/2 B． （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值＋期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/（期货头寸对等的资产组合价值＋初始国债组合的市场价值） C． （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值＋期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/期货头寸对等的资产组合价值 D． （初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值＋期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值
选项
答案D
解析通过直接买卖现券改变久期成本高昂，尤其在市场流动性有限的情况下，国债期货可以在不改变现券的情况下改变组合的久期。组合的久期＝（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值＋期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值。
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