2. 财务会计
  3. 1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者

1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者

tikufree2019-12-17  7
问题 1月初，3月和5月玉米期货合约价格分别是1640元/吨、1670元/吨。某套利者以该价格同时卖出3月、买入5月玉米合约，等价差变动到（）元/吨时，交易者平仓获利最大。(不计手续费等费用) A、70B、80C、90D、20
选项
答案C
解析本题属于正向市场熊市跨期价差套利，价差扩大时盈利，且价差越大，盈利越多。由于初始价差=1670﹣1640=30(元/吨)。则当价差夺动到90元/吨时，交易者平仓获利最大，为90﹣30=60(元/吨)。
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