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甲投资者预计投资A、B两个证券,A证券的期望报酬率是10%,B证券的期望报酬率是
甲投资者预计投资A、B两个证券,A证券的期望报酬率是10%,B证券的期望报酬率是
题库总管
2019-12-17
57
问题
甲投资者预计投资A、B两个证券,A证券的期望报酬率是10%,B证券的期望报酬率是12%,两个证券之间的相关系数为-0.5,下列相关表述中,正确的是( )。
选项
A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券C.该证券组合不存在无效集D.该证券组合机会集是一条直线
答案
A
解析
两个证券之间的相关系数足够小,所以会存在无效集,会出现最小方差组合,所以选项B、C不正确。只有相关系数等于1的时候,机会集才是一条直线,所以选项D错误。
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