甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是

题库总管2019-12-17 67

问题甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是（　　）。

选项 A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券C.该证券组合不存在无效集D.该证券组合机会集是一条直线

答案A

解析两个证券之间的相关系数足够小，所以会存在无效集，会出现最小方差组合，所以选项B、C不正确。只有相关系数等于1的时候，机会集才是一条直线，所以选项D错误。

转载请注明原文地址:https://ti.zuoweng.com/ti/cVysKKKQ

相关试题推荐

随机试题

下列投资者中可以参与全国股份转让系统挂牌公司股票定向发行的有（）。 Ⅰ．挂牌公