甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是

题库总管2019-12-17 40

问题甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是（　　）。

选项 A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券C.该证券组合不存在无效集D.该证券组合机会集是一条直线

答案A

解析两个证券之间的相关系数足够小，所以会存在无效集，会出现最小方差组合，所以选项B、C不正确。只有相关系数等于1的时候，机会集才是一条直线，所以选项D错误。

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