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金融经济
某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%,该公司担心到...
某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%,该公司担心到...
admin
2020-12-24
34
问题
某公司在6月20日预计将于9月10日收到1000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为5.75%,该公司担心到9月10日时利率会下跌,于是以94.29的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值交易(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1 000 000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以94.88 的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是()。
选项
A 该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约
B 该公司在期货市场上获利14 750美元
C 该公司所得的利息收入为143 750美元
D 该公司实际收益率为5.74%
答案
C
解析
1手3个月期欧洲美元期货的交易单位为100万美元,因此需要买入1000万/100万=10份期货合约。欧元利率期货合约的1个基本点代表25欧元,期货市场盈利=(94.88 - 94.29 ) ×100×25×10=14 750(美元)。利息收入为5.15%*10 000 000/4=128 750美元,实际总收益=期货市场盈利+利息收入=14 750 + 128 750 = 143 500(美元),实际收益率为(143 500/10 000 000) /(3/12)=5.74%。
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